Trading algoritmico: guida completa [Aggiornata 2023]

Col termine trading algoritmico si intende una attività di trading speculativo che, tramite software automatici (o algoritmi), permette di gestire gli ordini di acquisto e vendita in modo del tutto automatizzato.

Per questo motivo il trading algoritmico sta guadagnando sempre più popolarità nel mondo degli investimenti, grazie alla sua capacità di aumentare l’efficienza delle operazioni di trading e ridurre l’errore umano. L’algoritmo utilizzato può essere di vario tipo e può essere applicato a diversi mercati, tra cui il forex, gli ETF e la borsa, e persino le criptovalute.

Un algoritmo di trading può essere implementato attraverso diversi terminali di trading e software.

Funziona anche per i piccoli trader? O servono capitali elevati per poterlo usare? L’obiettivo di questa guida è anche quello di fornire delle alternative al trading algoritmico che funzionano e sono adatte anche ai piccoli investitori.

Una di questè è ad esempio il Copy Trading, uno dei servizi più interessanti offerti da eToro che permette di copiare le operazioni di altri trader di successo. In molti casi questo servizio performa meglio di tanti sistemi di trading algoritmico a parità di capitale investito.

Anche i principianti, infatti, possono sfruttare la potenza di questo sistema per ottenere risultati simili a quelli dei trader professionisti.

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In questo articolo vedremo di spiegare nel dettaglio cos’è il trading algoritmico, come funziona e quali sono le migliori strategie da applicare per poter operare con successo.

Cos’è il trading algoritmico?

Il trading algoritmico è una forma di investimento automatizzato che utilizza algoritmi e software avanzati per eseguire operazioni di trading in modo rapido ed efficiente.

Questo tipo di trading automatico si basa su una serie di regole e strategie predefinite, che vengono implementate attraverso algoritmi di trading progettati per analizzare i dati di mercato e prendere decisioni di trading in tempo reale.

Molti trader utilizzano la piattaforma Metatrader, una delle migliori per poter creare sistemi automatici. La maggioranza di questi si basa sul linguaggio di programmazione MQL, un linguaggio ideale per lo sviluppo di questi sistemi,

Ad esempio gli utenti che usano piattaforme come FP Markets. o AvaTrade conoscono molto bene i sistemi automatici e spesso usano algoritmi scritti proprio in MQL creati da loro o da altri. In queste piattaforme c’è una sezione apposita dove è possibile cercarli e copiarli.

Definizione e concetti chiave

L’algoritmo di trading è un software a tutti gli effetti, dunqu si basa su un insieme di istruzioni logiche e matematiche che guidano le decisioni di investimento.

Gli algoritmi di trading vengono progettati per analizzare grandi quantità di dati in tempo reale e identificare le opportunità di mercato in base a specifiche strategie di trading. E’ evidente che richiede conoscenze strategie, di analisi dei mercati oltre a competenze di programmazione.

Non è quindi affatto semplice da utilizzare!

Tra i concetti chiave del trading algoritmico, troviamo:

1. Automazione: elimina la necessità di intervento umano nella maggior parte delle decisioni di trading, riducendo gli errori
2. Velocità: gli algoritmi sono in grado (per loro natura) di elaborare enormi quantità di dati e prendere decisioni di investimento in frazioni di secondo, molto più rapidamente di quanto sia possibile per un trader manuale.
3. Efficienza: permette di eseguire operazioni di trading in modo efficiente, riducendo i costi di transazione e migliorando l’esecuzione degli ordini.
4. Consistenza: gli algoritmi di trading seguono rigorosamente le regole e le strategie predefinite, garantendo un approccio coerente al trading e riducendo la possibilità di errori dovuti a emozioni o distrazioni. Se sei un trader molto emotivo, probabilmente il trading automatico fa per te.

Vantaggi rispetto al trading manuale

Cerchiamo allora di sintetizzare e fare una panoramica sui vantaggi che si hanno rispetto ad una operatitivà più manuale.

1. Riduzione degli errori umani: il trading manuale è soggetto a errori dovuti a emozioni, distrazioni e stanchezza. Il trading algoritmico elimina questi errori
2. Maggiore velocità di esecuzione: gli algoritmi di trading sono velocissimi e riescono a elaborare rapidamente gli ordini e a reagire immediatamente alle opportunità di mercato
3. Capacità di analisi: sono in grado di analizzare enormi molti di dati in tempi brevi e identificare pattern ricorrenti
4. Diversificazione del portafoglio: permette di investire in diversi mercati e strumenti finanziari contemporaneamente
5. Risparmio di tempo: permette agli investitori di dedicare più tempo all’analisi tecnica e dei mercati e alla ricerca di nuove opportunità di investimento, piuttosto che monitorare costantemente il mercato e gestire manualmente le posizioni aperte.
6. Piano di trading rigoroso: igarantisce che le strategie di trading vengano seguite alla lettera, senza deviazioni dovute a emozioni o intuizioni.
7. Test e ottimizzazione: è possibile testare e ottimizzare le strategie di trading utilizzando dati storici, per valutare la loro efficacia e apportare miglioramenti prima di implementarle nel mercato reale.

Trading algoritmico: riepilogo

❓ Cos’è	Forma di trading automatizzato che utilizza algoritmi e software avanzati per eseguire operazioni di trading in modo rapido ed efficiente.
✅ Livello di difficoltà	Non è difficile.
⚙️ Quali operazioni automatizzare?	Inserimento degli ordini / Stop / Limit.
💰 Migliore alternativa al trading algoritmico	Copy trading automatico di eToro
🥇 Miglior broker con strumenti di formazione	Corso di FP Markets

Il trading algoritmico funziona?

Il trading algoritmico, o l’uso di programmi software per prendere decisioni di trading automatiche, può essere efficace o meno, a seconda di come viene sviluppato. Se l’algoritmo viene creato da un trader esperto con una buona conoscenza del mercato, può portare a risultati positivi. Se invece viene sviluppato da una persona che non conosce bene i mercati, le perdite possono essere significative.

Nel caso di un algoritmo ben sviluppato da un trader esperto, i profitti medi generati dall’algoritmo possono essere minori di quelli che il trader avrebbe potuto ottenere operando direttamente sui mercati. Questo perché l’algoritmo non è in grado di prevedere tutte le possibili situazioni, e potrebbe generare perdite significative durante periodi di forte volatilità.

Ci sono stati nella storia crolli di azioni di aziende famose o dei mercati finanziari che gli algoritmi non sono in grado di prevedere.

Oggi, i programmi di trading algoritmico più avanzati e sofisticati sono migliorati molto, ma comunque è importante sottolineare che un trader capace sarà sempre in grado di guadagnare di più rispetto a un algoritmo di trading automatico, anche se lo ha scritto lui stesso.

L’esperienza, la conoscenza dei mercati e la capacità di adattarsi alle situazioni mutevoli sono fattori che fanno indubbiamente la differenza!

Strategie di trading algoritmico

Statistiche e analisi dei dati

Una delle basi del trading algoritmico è l’utilizzo di statistiche e analisi dei dati per identificare opportunità di trading.

Gli algoritmi analizzano i dati storici e in tempo reale dei mercati finanziari, cercando di prevedere l’andamento futuro dei prezzi e identificare segnali di trading vantaggiosi. Questo può includere l’analisi di indicatori tecnici, modelli di prezzo, volumi di scambio e altri dati rilevanti.

Arbitraggio e market making

L’arbitraggio è una strategia di trading algoritmico che sfrutta le differenze di prezzo tra mercati o asset correlati.

Gli algoritmi identificano rapidamente queste discrepanze e eseguono operazioni simultanee per trarne profitto. Il market making, invece, implica la creazione di liquidità sui mercati finanziari attraverso l’acquisto e la vendita di titoli, guadagnando sullo spread bid-ask.

Gli algoritmi di market making sono programmati per offrire prezzi competitivi di acquisto e vendita.

Trend following

Il trend following è una strategia di trading algoritmico che cerca di sfruttare i movimenti direzionali dei prezzi nel tempo.

Gli algoritmi di trend following identificano e seguono le tendenze del mercato, acquistando quando i prezzi salgono e vendendo quando scendono.

High frequency trading (HFT)

Col termine high-frequency trading (HFT) si indica una forma avanzata di trading algoritmico che si basa sulla velocità e sull’esecuzione di un elevato numero di operazioni in tempi brevissimi.

Gli algoritmi HFT, detti anche di trading ad alta frequenza, sfruttano le piccole variazioni di prezzo e le inefficienze del mercato per generare profitti, spesso con un orizzonte temporale di pochi secondi o addirittura frazioni di secondo.

Questa strategia richiede una tecnologia sofisticata e una connessione ad alta velocità ai mercati, ed è spesso utilizzata da fondi d’investimento e società di trading istituzionali che hanno capitali elevatissimi da impiegare.

Senza capitali enormi ovviamente questa strategia non serve.

Ma il piccolo trader cosa può fare? Come può operare in questo contesto? Lo scopriamo nella prossima sezione.

Alternative al trading algoritmico: il Copy Trading

Ci sono delle alternative valide al trading algoritmico? Molte persone pensano che il trading algoritmico possa essere una soluzione ideale per coloro che hanno poca esperienza nel trading.

Partiamo da una considerazione.I migliori sistemi di trading automatico non sono basati su algoritmi, ma piuttosto su trader esperti.

Ecco perché il Copy trading di eToro è uno dei migliori sistemi di trading automatico attualmente disponibili. Grazie a questo sistema puoi cercare i trader più esperti e seguirli, replicando tutte le loro operazioni con un semplice clic.

È importante scegliere più di un trader da seguire per diversificare il rischio e massimizzare i guadagni. Inoltre, è fondamentale monitorare costantemente i risultati per eliminare eventuali trader che non stanno ottenendo performance soddisfacenti e cercare sempre nuovi trader da seguire.

eToro offre una piattaforma estremamente intuitiva e facile da usare, anche per coloro che hanno poca esperienza nel trading.

Questa funzionalità “social” non è solo utile per copiare le operazioni di trader esperti, ma anche per dialogare con gli altri trader e imparare le strategie vincenti. In questo modo, i trader principianti possono ottenere profitti di trading e allo stesso tempo acquisire una conoscenza sempre maggiore dei mercati finanziari.

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Per saperne di più sul Copy Trading potete consultare il video tutorial qui sotto che abbiamo realizzato e pubblicato sul nostro canale YouTube:

Algoritmi di trading: quali sono i migliori?

Se decidi di fare trading algoritmico devi scegliere quello giusto. Ma come si fa per selezionare i migliori algoritmi di trading?

Sfortunatamente, non esiste un metodo sicuro per individuare l’algoritmo migliore, e la scelta sbagliata può portare alla perdita dell’intero capitale.

Alcuni broker, come FP Markets., mettono a disposizione una piattaforma demo per sperimentare gli algoritmi, ma se il broker non offre tale opzione, l’unico modo per testare l’algoritmo è provare con piccole quantità di denaro.

Il problema è che molti sviluppatori di algoritmi tendono a presentarli come strumenti infallibili per fare soldi, spesso basati su risultati storici eccezionali che potrebbero non essere reali.

Per questo motivo, è importante guardare ai dati reali, come quelli certificati ad esempio dalla piattaforma eToro, che mostrano le statistiche reali ottenute dai trader.

In questo modo, gli investitori possono affidarsi ai trader che hanno dimostrato di ottenere risultati costanti nel tempo.

Trading algoritmico: il linguaggio di programmazione MQL

All’inizio di questa guida abbiamo citato il linguaggio MQL, uno dei più utilizzati per creare bot automatizzati da eseguire nella piattaforma Metatrader.

Il linguaggio di programmazione MQL (MetaQuotes Language) è un linguaggio di scripting specificamente progettato per la creazione di algoritmi di trading e l’automazione delle strategie di investimento sulle piattaforme MetaTrader 4 e MetaTrader 5.

Il MQL consente agli sviluppatori di creare script, indicatori personalizzati, Expert Advisors, (EA) e altri strumenti di trading automatizzato per migliorare l’efficienza e la redditività delle operazioni di trading.

Grazie alla sua sintassi simile al linguaggio C++, il MQL offre un approccio intuitivo e versatile per lo sviluppo di algoritmi di trading. Gli sviluppatori possono utilizzare le funzioni integrate del MQL per accedere a vari dati di mercato, come prezzi di apertura e chiusura, volumi di scambio e indicatori tecnici, come medie mobili, oscillatori e bande di Bollinger.

Una volta sviluppato un algoritmo di trading in MQL, è possibile testarlo nelle piattaforme MetaTrader.

Questo linguaggio, molto versatilem supporta il trading multi-asset, consentendo agli investitori di applicare le loro strategie algoritmiche a diversi mercati, come Forex, azioni, indici e materie prime.

Se usate piattaforme come XM o AvaTrade troverete sicuramente numerosi script all’interno della piattaforma da poter copiare e seguire.

Trading algoritmico Libri

Per approcciarsi al trading algoritmico è essenziale prima acquisire solide conoscenze tecniche e finanziarie. In italiano, un testo di riferimento è “Python per il Trading” di Colacchi e Colacchi, che spiega come creare EA con questo diffuso linguaggio di programmazione.

Tuttavia, per chi non ha dimestichezza nella programmazione può essere più indicato partire dalle basi del trading e della finanza, per comprendere a fondo le dinamiche dei mercati.

A tal fine, una valida soluzione gratuita è rappresentata dai corsi messi a disposizione da broker come LiquidityX, che guidano il trader principiante attraverso concetti e strategie fondamentali, con un linguaggio semplice e casi pratici. E ci sono anche pratici eBook da scaricare gratis.

Acquisendo familiarità con analisi tecnica, money management e psicologia, sarà poi possibile valutare consapevolmente l’utilizzo di algoritmi precompilati o del copy trading, beneficiando di automazione ma con cognizione dei meccanismi.

Per accedere al corso di LiquidityX, vai qui.

Suggerimenti: come sfruttare al meglio il trading algoritmico

Come si può massimizzare l’efficienza dei propri algoritmi di trading? Se non siete programmatori allora vi conviene seguire questi semplici consig:

1. Partecipare a corsi o seminari specifici sul trading algoritmico per approfondire le proprie conoscenze e competenze in questo campo.
2. Collaborare con altri trader algoritmici o unirsi a community online per scambiare idee, strategie e risolvere problemi comuni.
3. Mantenersi aggiornati sulle ultime tendenze e innovazioni nel mondo del trading

Trading algoritmico: le domande frequenti (FAQ)

Conclusioni

Abbiamo visto in questa guida che il trading algoritmico offre numerosi vantaggi, tra cui l’aumento dell’efficienza, la riduzione degli errori umani e la capacità di sfruttare opportunità di mercato difficilmente individuabili manualmente.

Poichè c’è di mezzo un software bisogna capire che il fare trading algoritmico è anche rischioso. Bisogna considerare, infatti, tutte i problemi legati al software come i malfunzionamenti, la lentezza ed eventuali problemi di sicurezza.

Per iniziare è fondamentale scegliere con cura i software, le piattaforme e gli algoritmi adatti alle proprie esigenze e strategie di investimento.

Qui sotto trovate alcune delle piattaforme di trading automatico più affidabili.