Teoria di Gann, quali sono regole e come applicare nel trading

Cos’è la Teoria di Gann nel trading? Come funziona la teoria di Gann nel trading? A cosa serve la Teoria di Gann nel trading? Quali sono le regole da seguire per praticare la Teoria di Gann nel trading? Chi era Gann della famosa teoria?

Se vi state ponendo queste ed altre domande, probabilmente avrete letto o sentito di questa famosa teoria applicata al trading.

La teoria di Gann si basa su principi geometrici, i quali seguono un andamento erratico, dominato da un generale equilibrio che rende le fluttuazioni prevedibili e controllabili.

Secondo questa teoria, dunque, la geometria si basa su 3 figure: cerchio, triangolo e quadrato. E sono usate al fine di misurare le 2 variabili più importanti nei mercati: tempo e prezzo.

Sono state formulate per la prima volta nel libro pubblicato nel 1949: «45 years in Wall Street». Scritto praticamente da Gann a fine carriera da trader e dopo aver pubblicato già altri libri. Nacque da sue esperienze dirette nel trading, elaborando quindi in forma scritta parte della sua teoria.

Vediamo dunque di seguito cos’è la teoria di Gann e su quali regole si basa.

William Delbert Gann chi è

Chi è William Delbert Gann? W.D. Gann viene considerato da molti il più grande trader di tutti i tempi. Per la sua capacità di leggere il mercato finanziario e speculare su esso. Una sorta di Nostradamus del trading e non solo. E’ nato il 6 giugno 1878 nel Texas. Fin da piccolo mostra già un grande interesse per matematica e Sacre Scritture.

Prima della famosa teoria, aveva già previsto alcuni importanti eventi storici: l’abdicazione del Kaiser tedesco Guglielmo II il 9 novembre 1918 e la fine della Prima guerra guerra. Nel 1927, scrisse un libro intitolato “Tunnel Through The Air” che molti credono avesse predetto l’attacco giapponese a Pearl Harbor.

Ed ancora, azzeccò l’elezione di tutti i presidenti degli Stati Uniti fino alla sua morte (avvenuta nel 1955).

Ha previsto altresì il big bull market del mercato azionario del 1919, il bear market del 1920 e 1921. E’ stato l’unico a prevedere il crollo di Wall Street nel drammatico ‘29. Gann fu capace di predire, con un anno di anticipo, la data in cui il panico sul mercato sarebbe divampato: 3 settembre 1929.

Nella sua pubblicazione finanziaria quotidiana, The Supply and Demand Letter, ha fornito previsioni finanziarie incentrate sia sui mercati azionari che su quelli delle materie prime.

Man mano che questa pubblicazione acquistava notorietà, Gann pubblicò diversi libri, in particolare “Truth”, che fu acclamato dal Wall Street Journal come il suo miglior lavoro. Alla fine, ha iniziato a rilasciare le tecniche che ha usato per fare queste previsioni: gli studi di Gann.

Teoria di Gann cos’è

Cos’è la Teoria di Gann? Tuttavia, questo oracolo del trading è famoso soprattutto per la sua teoria basata su 24 regole. Nel 1908, Gann scoprì quello che chiamava il “fattore tempo di mercato”, che lo rese uno dei pionieri dell’analisi tecnica. Per testare la sua nuova strategia, ha aperto un account con $ 300 e uno con $ 150. Si è rivelato un enorme successo: Gann è stato in grado di realizzare un profitto di $ 25.000 con il suo account da $ 300 in soli tre mesi; nel frattempo, ha realizzato $ 12.000 di profitto con il suo account $ 150 in soli 30 giorni.

Dopo che i suoi risultati furono verificati, divenne famoso a Wall Street come uno dei migliori meteorologi di tutti i tempi.

Ecco come funzionano le sue tecniche. Ovvero, le tre premesse alla base delle previsioni di Gann sui movimenti dei prezzi:

1. Prezzo, tempo e intervallo sono gli unici tre fattori da considerare
2. I mercati sono di natura ciclica
3. I mercati sono geometrici nel design e nella funzione

Sulla base di queste tre premesse, le strategie di Gann ruotavano attorno a tre aree generali di predizione:

1. Studio dei prezzi: utilizza linee di supporto e resistenza, punti di articolazione e angoli
2. Studio del tempo: esamina date ricorrenti storicamente, derivate da mezzi naturali e sociali
3. Studio del modello: analizza le oscillazioni del mercato utilizzando linee di tendenza e modelli di inversione

Teoria di Gann su cosa si basa

Su cosa si basa la Teoria di Gann? Occorre procedere così:

• Determina le unità di tempo: questo è uno dei processi empirici. Un modo comune per determinare un’unità di tempo è studiare il grafico del titolo e prendere nota delle distanze in cui si verificano i movimenti dei prezzi. Quindi, metti semplicemente gli angoli alla prova e determina la loro precisione. La maggior parte delle persone usa grafici a medio termine (come da uno a tre mesi) per questo invece di grafici a lungo termine (pluriennali) oa breve termine (da uno a sette giorni). Questo perché, nella maggior parte dei casi, i grafici a medio termine producono la quantità ottimale di schemi.
• Determina il massimo o il minimo da cui tracciare le linee di Gann: questo è il secondo processo empirico e il modo più comune per realizzarlo è usare altre forme di analisi tecnica – come i livelli di Fibonacci o i punti pivot. Gann stesso, tuttavia, usò quelle che chiamava “vibrazioni” o “oscillazioni dei prezzi”. Li ha determinati analizzando i grafici usando teorie matematiche come Fibonacci.
• Determina quale modello utilizzare: I due modelli più comuni sono 1×1 (figura in alto a sinistra), 1×2 (figura in alto a destra) e 2×1. Queste sono semplicemente variazioni nella pendenza della linea. Ad esempio, 1×2 è metà della pendenza di 1×1. I numeri si riferiscono semplicemente al numero di unità.
• Disegna i motivi: la direzione sarebbe verso il basso e verso destra da un punto alto, o verso l’alto e verso destra da un punto basso.
• Cerca schemi di ripetizione più in basso nel grafico: ricorda che questa tecnica si basa sul presupposto che i mercati sono ciclici.

Occorre comunque sempre ricordare che l’analisi tecnica è un gioco di probabilità. Pertanto, il consiglio è sempre quello di aggiungere più indicatori tecnici al fine di implementare le proprie possibilità di ottenere un trade di successo.

Teoria di Glann, quali sono le 24 regole

Quali sono le 24 regole alla base della Teoria di Glann? Le seguenti:

1. Dividi il tuo capitale in 10 parti uguali, rischiandone solo una per operazione
2. Utilizzare lo stop loss per ogni operazione
3. Non sovraesporti
4. Non fare in modoche un profitto si tramuti in una perdita (utilizza a tal fine appunto lo stop loss)
5. Segui sempre la tendenza del mercato senza pretendere di volerla anticipare
6. Non agire se hai qualche dubbio
7. Intervieni solo su titoli con segno attivo
8. Distribuisci il rischio su 4 o 5 titoli diversi
9. Non limitare i tuoi ordini se sei convinto di ciò che fai
10. Non uscire da una posizione se non ne hai motivo
11. Accumula un surplus per operazioni future
12. Non comprare mai col fine di “incassare” poi un dividendo futuro
13. Non “razionalizzare” una perdita
14. Non entrare né uscire mai da una posizione per impazienza
15. Evitare di registrare piccoli profitti e grosse perdite
16. Evita di cancellare uno stop loss (per i motivi suddetti)
17. Non entrare e uscire di continuo dal mercato
18. Meglio investire sia al rialzo che al ribasso
19. Non comprare solo perché i prezzi ti sembrano bassi né devi vendere se ti sembrano alti
20. Non incrementare la tua posizione al momento sbagliato.
21. Incrementare la propria posizione solo con titoli poco flottanti in fase di acquisto o di contro con titoli molto flottanti in fase di vendita
22. Non cercare di pareggiare
23. Non cambiare mai posizione se non hai proprio un buon motivo
24. Non incrementare i tuoi trade dopo un lungo periodo di successi

Occorre comunque aggiungere che oggi la Teoria di Glann, per quanto ancora valida riguardo i buoni consigli, deve fare i conti con alcuni cambiamenti fondamentali dei mercati finanziari avvenuti negli ultimi 25 anni. Introdotti da questi fattori:

• globalizzazione
• accesso di massa ai mercati (grazie ai dispositivi mobile e ai Pc)
• possibilità di fare operazione di trading in tempo reale
• avvento di prodotti finanziari complessi come i derivati