Ritracciamenti nel Trading: cosa sono e come funzionano

Cosa sono i ritracciamenti nel trading? Come funzionano i ritracciamenti nel trading? Grazie ai dispositivi tecnologici di ultima generazione, sempre più persone si stanno affacciando al trading online. Investire nei mercati finanziari è diventato molto semplice, forse fin troppo. Broker con interfacce sempre più semplici ed intuitive, nonché app per smartphone e tablet che riproducono al meglio (e forse anche meglio degli originali) le piattaforme, fanno sì che anche i meno avvezzi in materia possano darsi al trading online. Cosa ancora più vera dopo le performance del Bitcoin nel 2017, che da gennaio a dicembre ha macinato record su record, suscitando sempre più interesse intorno a sé.

Con effetti anche distorti. Come in Corea del sud, dove la febbre da Bitcoin è salita a tal punto che il governo ha dichiarato che imporrà una stretta sul trading su questa criptovaluta. I sudcoreani hanno fatto registrare massicci volumi di scommesse, ma anche indebitamenti. Soprattutto scommettendo sulle opzioni binarie, strumento molto semplice e per questo pericolosamente accattivante. Ma tornando al trading, vediamo uno degli strumenti indispensabili per praticarlo: i ritracciamenti di Fibonacci. Cosa sono e come funzionano?

Ritracciamenti di Fibonacci cosa sono

Cosa sono i ritracciamenti di Fibonacci? Se è vero che esistono numerosi indicatori di analisi tecnica utili a prevedere l’andamento dei prezzi, quasi nessuno tra essi può vantare la diffusione, l’efficienza e la praticità raggiunta dai ritracciamenti di Fibonacci. Essi dovrebbero essere conosciuti da ogni trader, al fine di poter operare sui mercati finanziari nel migliore dei modi possibile.

Mediante l’individuazione automatica dei livelli di ritracciamento, forniti da qualsiasi piattaforma, è possibile individuare infatti importanti target che hanno statisticamente un’ottima probabilità di essere raggiunti nel futuro. Oltre a rappresentare livelli di supporto e di resistenza. I rintracciamenti di Fibonacci prendono il nome da un matematico pisano vissuto a cavallo tra il 1100 e il 1200, che conosceremo meglio in seguito. Si tratta di livelli particolarmente significativi, ai quali gli investitori danno grande importanza nelle loro decisioni strategiche. Il livello di Fibonacci più rilevante ai fini operativi è senza dubbio il 50%.

I ritracciamenti di Fibonacci rientrano nelle innumerevoli applicazioni della successione di numeri scoperta dal matematico toscano. Sono costituiti da una catena che parte da un doppio uno (1-1), per poi proseguire in modo che ciascun numero è pari alla somma dei due che lo precedono: 1-1-2-3-5-8-13-21-34-55-89-144-…e via discorrendo.

I ritracciamenti di Fibonacci sono che dei valori percentuali che vanno in quest’ordine: 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%, 100%. I quali derivano dal rapporto costante tra particolari abbinamenti dei numeri che fanno parte della successione.

Tali livelli percentuali costituiscono dei riferimenti per l’andamento dei prezzi nei mercati finanziari. Non è ancora chiaro ad oggi cosa si celi dietro l’associazione dei numeri di Fibonacci ai livelli di prezzo di un qualsiasi asset. Ma nonostante ciò, i risultati sono statisticamente sorprendenti, al punto che i ritracciamenti di Fibonacci sono diventati uno strumento di riferimento per l’analisi tecnica e il trading.

Ritracciamenti di Fibonacci come funzionano

Come funzionano i ritracciamenti di Fibonacci? Essi sono espressi per comodità senza il simbolo percentuale: 23.6, 38.2, 50, 61.8, 100. In realtà ci sarebbe anche il livello di 76.4, ma è di scarsa importanza. Inoltre, Fibonacci non ci fornisce, tramite la sua successione, i livelli di 50 e 100, che si aggiungono agli altri come elementi funzionali all’analisi della forza di un trend.

I ritracciamenti di Fibonacci, infatti, si disegnano a partire da un trend dominante. Esso caratterizza, dal punto di vista del range dei prezzi coperto e dell’intervallo di tempo impiegato, l’andamento della quotazione. Individuato un massimo dopo il quale il prezzo ha cominciato il ribasso, subentrano i ritracciamenti di Fibonacci.

Le piattaforme per il trading online prevedono già il tracciamento automatico dei vari livelli. Al trader non resta che selezionare il massimo e il minimo segnati dal trend dominante. Ecco quindi spiegato perché i ritracciamenti di Fibonacci possono seguire un andamento crescente o decrescente. In base al fatto che nascano, rispettivamente, da un trend dominante di tipo rialzista o di tipo ribassista.

Ritracciamenti di Fibonacci come si interpretano

Come si interpretano i ritracciamenti di Fibonacci? Una volta che abbiamo individuato il trend dominante e disegnato i ritracciamenti di Fibonacci, abbiamo ottenuto livelli di prezzo associati a ciascun ritracciamento. I quali rappresenteranno supporti e resistenze per l’andamento futuro.

Ecco come interpretare i ritracciamenti di Fibonacci:

  • livello 23.6: è raggiunto quasi sempre, e rispecchia la presenza di una forza crescente del contro-trend
  • livello 38.2: segue il precedente, ritenuto fondamentale al fine del proseguimento del contro-trend;
  • livello 50: riferimento dell’analisi tecnica esule dal contributo di Fibonacci ma spesso considerato dal mercato
  • livello 61.8: raggiunto da contro-trend sostenuti del mercato, la cui forza ha già permesso il superamento dei livelli precedenti.

Ogni ritracciamento costituirà anche un importante livello di supporto o resistenza in caso di trend dominante rialzista o ribassista, e avrà anche un “effetto calamita” nei confronti del prezzo.

Utilizzare i ritracciamenti di Fibonacci quando si fa trading vuol dire attendersi il raggiungimento mano a mano dei vari livelli. Aprendo pertanto posizioni negli intervalli che separano ciascun ritracciamento. E’ così possibile prevedere l’andamento futuro dei prezzi, con un discreto grado di probabilità, e operare con i livelli di ritracciamento che ci si attende vengano di volta in volta raggiunti.

Ritracciamenti di Fibonacci come si usano

Come si usano i ritracciamenti di Fibonacci? Dobbiamo tener presente che ogni numero ha un rapporto con il suo successivo di 1,618. Il famoso rapporto aureo (detto anche golden ratio, sezione aurea, proporzione divina, ecc ecc). Ed è proprio su tale cifra che si basa il calcolo per i Ritracciamenti di Fibonacci.

Se prendiamo un numero a caso e lo dividiamo per il suo precedente, verrà fuori un risultato approssimativo intorno a 1,618. Vale a dire che il rapporto tra un numero e il suo superiore è di 61,8 a 100. Occorre tenere ben presente questo coefficente aureo quando si vorranno utilizzare i Ritracciamenti di Fibonacci.

Per utilizzare al meglio l’indicatore di Fibonacci sul prezzo, la regola principale che occorre tener presente è questa:

Quando parte la correzione di un trend, il prezzo può arrivare a percorrere al massimo il 61,8% della strada percorsa dal trend tenuto in considerazione. Altrimenti significherà che non sarà più una correzione, ma un altro trend di direzione contraria a quello analizzato.

I numeri derivanti dal golden ratio che ci interessano a sono: 61.8 – 38.2 – 50- 23.6. Che in percentuali diventano: 23,6% – 38,2% – 50% – 61,8%.

Quando parte la correzione di un trend, è molto probabile che il prezzo, ripercorrendo la strada inversa, trovi dei supporti, o delle resistenze, in prossimità dei livelli identificati come ritracciamento, calcolati dalla partenza del trend.

Per usare l’indicatore Fibonacci in analisi tecnica dovremo comportarci così:

In caso di Trend rialzista: Il punto dai cui far partire il calcolo dei Ritracciamenti di Fibonacci sarà il 1° minimo del trend, e come secondo punto l’ultimo massimo fatto prima della partenza della correzione verso il basso. Ciò in quanto le percentuali di Fibonacci dovranno essere calcolate sul 100% del movimento.

In caso di Trend ribassista: il punto da cui far partire il calcolo dei Ritracciamenti sarà il 1° massimo del trend e come secondo punto l’ultimo minimo prima della partenza della correzione verso l’alto.

Una volta tracciati i Ritracciamenti relativi al trend che ci interessa, possiamo cercare nelle zone indicate come ritracciamento se il prezzo troverà supporto o resistenza. In questa situazione ricerchiamo zone di supporto essendo partita una correzione verso il basso.

Si noterà come, nelle zone del 50% e al 61.8% di Fibonacci relative al trend tenuto in considerazione, il prezzo abbia trovato effettivamente supporto. Mettiamo ora caso che al livello del 50% di Fibonacci il prezzo abbia effettuato un timido rimbalzo di 3 candele (freccia blu), al livello del 61.8% di ritracciamento. Invece sembra proprio che la correzione si sia fermata; il che ci indica con buona probabilità che il trend maggiore rimanga al momento intatto.

La conferma della ripresa effettiva del trend maggiore si avrà solo nel caso in cui il prezzo farà altri massimi più alti rispetto ai precedenti, essendo tale massimo quello da dove è partita la correzione verso il basso.

Per confermare invece la smentita del trend, il prezzo deve superare e stabilizzarsi oltre il livello del 61.8% di ritracciamento di Fibonacci. Oltre tale livello, come detto il prezzo non sarà più una correzione del trend, ma sarà una nuova tendenza di direzione contraria.

In caso di trend ribassista, partendo dal massimo assoluto possiamo tracciare i ritracciamenti di Fibonacci appoggiando l’indicatore sul minimo più basso inerente al trend. Noteremo che il livello del 38,2% di Fibonacci si è rivelato come discreta resistenza: di fatti il prezzo è andato a toccare tale livello e con estrema precisione si è di fatti fermato.

La salita si è arrestata ma dopo poco tempo è iniziata di nuovo, livello di resistenza perforato e via a cercare la prossima resistenza.

Arrivati in prossimità del 61,8% di Ritracciamento di Fibonacci il prezzo si ferma di nuovo, in maniera anche abbastanza precisa. Dopo poche candele può anche tentare un ulteriore attacco, ma il livello di Fibonacci del 61,8% risulta difficile da superare.

Se il prezzo lo superasse, e si confermasse oltre, saremmo di fronte ad una smentita del trend principale ribassista, quindi tale livello è assolutamente da tenere sotto controllo.

I ritracciamenti di Fibonacci nel Forex funzionano?

Conviene applicare i ritracciamenti di Fibonacci nel Forex? Possiamo dire che in questo caso questo strumento non ha una certezza matematica, giacché il complesso è da considerarsi in base ad umori, sentiment di mercato e ragionamenti degli altri trader che operano nel più grande mercato valutario.

Pertanto, utilizzare i livelli di Fibonacci nel Forex è un fatto molto soggettivo. Regola vuole che sia sconsigliabile usare un solo strumento di analisi tecnica, mentre è meglio usare più strumenti tra loro combinati per avere un quadro più chiaro. Ad esempio, nel caso del Forex, abbinando ai ritracciamenti di Fibonacci i livelli di supporto e resistenza, ad esempio, si potrà meglio comprendere quale sia il momento giusto per piazzare il proprio ordine.

Un’altra combinazione potrebbe essere tra i ritracciamenti di Fibonacci e le linee di trend. Queste ultime servono soprattutto per prevedere i possibili supporti o le eventuale resistenze e ad individuare quale sia il momento giusto per prendere posizione.

Si potrebbero poi combinare i ritracciamenti di Fibonacci con i pattern candlestick, come quelli che hanno la funzione di prevedere un’eventuale inversione di tendenza. Tali pattern candlestick si rivelano molto utili, in quanto permettono di confermare la validità del metodo Fibonacci e suggerire quando sia il momento giusto per piazzare un ordine o cambiare completamente la propria strategia adottata.

Infine, se è vero che i ritracciamenti di Fibonacci possono servire quando c’è da piazzare uno stop loss, è anche vero che data l’incertezza che molto spesso determina il mercato, è sempre consigliabile combinare più strumenti di analisi tecnica. Al fine di ottenere più probabilità di fare guadagni proficui.

Ritracciamenti di Fibonacci vantaggi e svantaggi

Quali sono i vantaggi e gli svantaggi di usare i ritracciamenti di Fibonacci? I vantaggi li abbiamo visti nel corso di questo articolo. Tramite questo strumento, il trader riesce a capire il momento in cui il prezzo rimbalza e comincia a seguire la linea di trend. Un elemento chiave nel mercato del Forex, che è per sua natura estremamente oscillante per la sua liquidità.

Abbiamo poi visto come è importante per il periodo di tempo a cui applicarlo. Molti strumenti infatti funzionano in modo ottimale solo su determinati lassi temporali. I ritracciamenti di Fibonacci, invece, sono adattabili a tutte le tempistiche. Tanto sul lungo che sul breve periodo.

Quali sono invece gli svantaggi di usare i ritracciamenti di Fibonacci? Probabilmente solo uno: l’iniziale difficoltà che possono riscontrare i trader che hanno poca esperienza. Diciamo che essa è riscontrabile soprattutto nei primi tempi. Poi basterà un po’ di pratica per superarla. Infatti, la cosa migliore che suggeriamo sempre è di sfruttare al massimo il Conto demo offerto dai Broker. I quali permettono di fare pratica senza poi perdere i propri soldi reali. In questa fase possiamo quindi provare i vari strumenti tecnici, i vari asset e così via senza correre alcun rischio. Ma come anche suggeriamo, il conto demo non va preso come un gioco ma va preso seriamente. Mettendoci l’emotività che scatterebbe qualora i soldi fossero veri. Altrimenti, quando si inizierà a fare sul serio, rischierete di perdere tutti i vostri soldi sul conto. Per giocare al trading esistono piattaforme apposite.

Chi è Fibonacci

Chi è Fibonacci? Leonardo Pisano detto il Fibonacci è nato a Pisa nel settembre 1175 ed è morto nella stessa città famosa per la torre pendente nel 1235 circa. Viene considerato uno dei più grandi matematici di tutti i tempi. Contribuendo alla rinascita delle scienze esatte dopo la decadenza dell’età tardo-antica e dell’Alto Medioevo. Con lui, in Europa, ci fu il connubio fra i procedimenti della geometria greca euclidea (gli Elementi) e gli strumenti matematici di calcolo elaborati dalla scienza araba e alessandrina. Fibonacci si dedicò soprattutto alla parte algebrica, il Liber embadorum dello studioso ebreo spagnolo Abraham ibn ‛Ezra.

Figlio di Guglielmo dei Bonacci (“Fibonacci” è in effetti un appellativo, che deriva da filius Bonacci), facoltoso mercante pisano e rappresentante dei mercanti della Repubblica di Pisa nella zona di Bugia in Cabilia (zona che oggi fa parte dell’Algeria), trascorse alcuni anni in quella città. Dove studiò i procedimenti aritmetici che studiosi musulmani stavano diffondendo nelle varie parti del mondo arabo. Ebbe quindi modo di apprendere tecniche matematiche ancora sconosciute al mondo Occidente (e ciò, insieme ad altre cose, dovrebbe far riflettere sulla presunta superiorità avanzata dagli occidentali rispetto agli arabi). Per approfondire queste conoscenze, Fibonacci si spinse a viaggiare molto, giungendo fino a Costantinopoli, alternando il commercio agli studi matematici.

Tra gli autori più influenti, troviamo Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi e Abu Kamil, pur senza diffondere le loro opere. Divenne noto in Italia, giungendo le sue conoscenze anche all’allora Imperatore Federico II, soprattutto dopo aver risolto alcuni problemi del matematico di corte. Per questo motivo gli fu assegnato un vitalizio che gli permise di dedicarsi completamente ai suoi studi, che potrebbero aver ispirato il disegno architettonico della porta di Capua, vale a dire quella del federiciano Castel del Monte.

Purtroppo gli storici non riescono più a dire altro su di lui dopo il 1228, a parte il Decreto della Repubblica di Pisa che gli conferì il titolo di “Discretus et sapiens magister Leonardo Bigollo”. Fibonacci morì qualche anno dopo presumibilmente a Pisa. Ma sia il luogo che la data precisa sono ancora oggetto di mistero.

Quali sono le opere principali di Fibonacci? Possiamo elencarle così

  • il Liber abbaci
  • Practica geometriae (con l’applicazione dell’algebra alla soluzione di problemi geometrici)
  • il Liber quadratorum dedicato a Federico II
  • l’Epistola ad magistrum Theodorum
  • il Flos super solutionibus quorundam questionum ad numerosum vel ad geometriam vel ad utrumque pertinentium dedicato a Raniero Capacci, cardinale diacono.

L’apporto alla matematica di Fibonacci è così importante che ad egli oggi è dedicata una pubblicazione periodica: il Fibonacci Quarterly. Al matematico è stato anche dedicato l’asteroide 6765 Fibonacci.

Nel 1202 pubblicò, e nel 1228 riscrisse il succitato Liber abbaci, opera in 15 capitoli con la quale introdusse (nel capitolo I) le nove cifre, da lui definite “indiane”, e il segno 0 (gli altri popoli non utilizzavano questo simbolo perché non ne sentivano il bisogno) che in latino è chiamato zephirus, adattamento dell’arabo sifr, ripreso a sua volta dal termine sanscrito śūnya, che significa “vuoto”. Zephirus in veneziano divenne zevero ed infine l’attuale “zero”.

Fibonacci ha avuto il merito di far conoscere per la prima volta all’Europa la numerazione posizionale indiana. Sempre in Liber abbaci presentò inoltre criteri di divisibilità, regole di calcolo di radicali quadratici e cubici ed altro. Introdusse con poco successo anche la barretta delle frazioni, nota al mondo arabo prima di lui (capitoli II-IV). Non mancano poi quesiti matematici con la relativa soluzione (comprensivi di aritmetica commerciale, ragioneria, problemi di cambi ecc.).

Prima dell’opera di Fibonacci, il mondo occidentale usava i numeri romani e il sistema di numerazione greco e i calcoli si eseguivano con l’abaco. Tuttavia, le novità che il matematico pisano cercò di introdurre ci misero tempo ad essere recepiti. Anche perché nei confronti del mondo arabo c’era un certo astio e diffidenza (corsi e ricorsi storici. Anzi, nel 1280 la città di Firenze proibì l’uso delle cifre arabe da parte dei banchieri. Particolare astio era posto nei confronti del numero “0”, il quale si riteneva apportasse confusione e venisse impiegato anche per mandare messaggi criptici. Infatti, dato che questo sistema di numerazione veniva definito “cifra”, da tale denominazione deriva l’espressione “messaggio cifrato”.

Comunque, qualcuno già prima di Fibonacci conosceva le cifre arabe. Il primo caso del quale si ha notizia è stato quello del monaco Gerberto, poi diventato Papa dal 999 al 1003 con l’appellativo di Silvestro II. Egli propose l’uso di questo sistema in alcuni conventi in cui si scrivevano opere scientifiche. Ma restò limitato a quei luoghi religiosi e ignoto al mondo esterno. Più tardi, sempre all’epoca di Fibonacci, provò ad usarli anche il perugino Notar Raniero.

Se la prima edizione del Liber abbaci del 1202 è andata persa, la seconda del 1228 (preparata da Fibonacci su richiesta del filosofo scozzese Michele Scoto) si è fortunatamente conservata ed è stata ristampata nel 1857 a Roma.

Pattern armonici cosa sono

Cosa sono i pattern armonici? Essi sono stati elaborati negli anni ‘30 da H.M. Gartley, il quale nota che precisi pattern si realizzano con una certa frequenza sui movimenti di prezzo. Essi rappresentano delle figure grafiche che si distinguono per delle relazioni geometriche caratterizzate dai livelli di Fibonacci.

Grazie ai pattern armonici è possibile identificare potenziali livelli di inversione del prezzo con un’alta frequenza di successo. Essi sono utilizzati senza preoccuparsi particolarmente della direzione del prezzo.

Il pattern più semplice della serie, che costituisce un po’ la base per tutti gli altri pattern, è il cosiddetto ABCD pattern o AB=CD pattern.

L’ABCD pattern si compone di 3 movimenti e da 4 punti, un movimento impulsivo AB (definito gamba), un movimento correttivo BC

(definito correzione o ritracciamento) e poi ancora un movimento impulsivo DC (gamba) che va nella stessa direzione di AB. Questi movimenti sono legati fra loro da una precisa relazione geometrica.

Se abbiamo un ritracciamento BC (di AB) del 61,8% dobbiamo aspettarci una proiezione di BC del 161,8%, mentre se abbiamo un ritracciamento BC in area 78,6% dovremmo aspettarci una proiezione di BC del 127%. Lo 0,618 è un ritracciamento “primario”, che deriva direttamente proprio dalla sequenza elaborata da Fibonacci, mentre lo 0,786 è un derivato di 0,618 ed è esattamente la sua radice quadrata. Anche 1.27 non fa parte della sequenza di Fibonacci, ma è la radice quadrata dì 1,618.

Possono essere presi in considerazione pure altri livelli di Fibonacci e loro derivati. In linea di massima più è profondo il ritracciamento BC e più sarà corta l’estensione CD. Ecco il rapporto Ritracciamento-Estensione:

Ritracciamento Estensione

0,382 2,618

0,50 2.0

0,618 1,618

0,707 1,41

0,786 1,27

0,886 1,1

Il rapporto minimo è AB=CD, cioè il primo movimento impulsivo viene eguagliato dal secondo movimento impulsivo.

Per utilizzarli, misuriamo la prima gamba AB e poi identifichiamo la correzione BC. La correzione si chiude quasi al 78,6% di ritracciamento. Ecco dunque la prima gamba del pattern e il suo ritracciamento. Dopodiché proiettiamo il movimento BC verso l’alto e individuiamo il punto C che è la nostra PRZ (acronimo di Potential Reversal Zone).

I prezzi del cross in questione cominciano a risalire creando la seconda gamba impulsiva che si arresta con precisione sul 161,8% di estensione del movimento BC. A questo punto il nostro pattern è completo e possiamo aspettarci un’inversione. Piazzeremo i nostri ordini di entrata a ridosso di queste aree che vengono definite appunto Potential Reversal Zone (PRZ).

Come si evince dai pattern armonici ora presentati, i ritracciamenti di Fibonacci sono ritornati utili per altre applicazioni e hanno permesso la nascita di altri strumenti utili per il trading online. Sebbene inizialmente possano sembrare tutti complicati e roba per matematici consumati, in realtà con la pratica risulteranno sempre più semplici e familiari. Ecco perché ribadiamo sempre di diffidare da chi vi presenta il trading come una potenziale occasione di facile guadagno. Il facile guadagno può arrivare solo con la pratica e la formazione costante.

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