Medie mobili: come utilizzarle nel trading, indicatori, consigli

Cosa sono le medie mobili? Come utilizzare le medie mobili nel trading? Quali sono gli indicatori delle medie mobili? Consigli sulle medie mobili? Sempre più persone si stanno avvicinando al trading online, per coglierne le grandi opportunità che offre. Grazie anche all’accesso facilitato con smartphone e tablet, mediante app molto semplici.

Tuttavia, il trading è una cosa seria, che presuppone informazione e formazione. Anche per utilizzare al meglio tutti gli strumenti tecnici a disposizione e non incappare in truffe. Tra gli strumenti a disposizione del trading troviamo le medie mobili, conosciute anche con l’acronimo MA (dall’americano Moving Average). Che in questo articolo cercheremo di conoscere meglio.

Medie mobili cosa sono

Cosa sono le medie mobili? Una media mobile (MA) è un indicatore ampiamente utilizzato nell’analisi tecnica che aiuta a snellire l’azione dei prezzi filtrando il “rumore” dalle fluttuazioni casuali dei prezzi. Si tratta di un indicatore tendente al trend o al ritardo, poiché si basa sui prezzi del passato.

Le due medie mobili di base e comunemente utilizzate sono la media mobile semplice (SMA), che è la media semplice di un titolo su un numero definito di volte periodi, e la media mobile esponenziale (EMA), che dà maggior peso ai prezzi più recenti. Le applicazioni più comuni delle medie mobili sono identificare la direzione della tendenza e determinare i livelli di supporto e resistenza. Mentre le medie mobili sono abbastanza utili da sole, costituiscono anche la base per altri indicatori tecnici come la Moving Average Convergence Divergence (meglio conosciuta con l’acronimo MACD). Del resto, gli strumenti tecnici nel trading non vanno usati da soli ma danno i loro migliori frutti se utilizzati in concomitanza.

Medie mobili perché importanti

Perchè le medie mobili sono importanti? Tra gli indicatori tecnici più popolari, le medie mobili sono utilizzate per valutare la direzione della tendenza attuale. Ogni tipo di media mobile (comunemente scritto in questo tutorial come MA) è un risultato matematico che viene calcolato calcolando la media di un numero di punti di dati passati. Una volta determinato, la media risultante viene quindi tracciata su un grafico al fine di consentire ai trader di esaminare i dati uniformi piuttosto che concentrarsi sulle fluttuazioni giornaliere dei prezzi che sono inerenti a tutti i mercati finanziari.

Media mobile semplice cos’è

Cos’è la media mobile semplice? La forma più semplice di una media mobile, appropriatamente nota come media mobile semplice (SMA, acronimo da Simple Mobile Average), viene calcolata prendendo la media aritmetica di un determinato insieme di valori. In altre parole, una serie di numeri, o prezzi nel caso di strumenti finanziari, vengono sommati e quindi divisi per il numero di prezzi nel set.

Ad esempio, per calcolare una media mobile di base di 10 giorni sommerai i prezzi di chiusura degli ultimi 10 giorni e poi dividi il risultato per 10. Ad esempio, la somma dei prezzi degli ultimi 10 giorni (110) è diviso per il numero di giorni (10) per arrivare alla media dei 10 giorni. Se un trader desidera invece vedere una media di 50 giorni, verrà effettuato lo stesso tipo di calcolo, ma includerà i prezzi negli ultimi 50 giorni.

Perché i traders tecnici chiamano questo strumento una media “in movimento” e non solo una media o una media normale? La risposta è che man mano che nuovi valori diventano disponibili, i punti dati più vecchi devono essere eliminati dal set e nuovi punti dati devono essere sostituiti. Pertanto, il set di dati è costantemente “in movimento” per tenere conto dei nuovi dati non appena disponibili. Questo metodo di calcolo garantisce che vengano prese in considerazione solo le informazioni correnti.

Una volta che i valori dell’MA sono stati calcolati, vengono tracciati su un grafico e quindi collegati per creare una linea media mobile. Queste linee curve sono comuni nelle classifiche dei trader tecnici, ma il loro utilizzo può variare drasticamente (ne parleremo più avanti). E’ possibile aggiungere più di una media mobile a qualsiasi grafico regolando il numero di periodi di tempo utilizzati nel calcolo.

Queste linee curve possono sembrare distrarre o confondere all’inizio, ma ti abituerai col passare del tempo. La linea rossa è semplicemente il prezzo medio negli ultimi 50 giorni, mentre la linea blu è il prezzo medio negli ultimi 100 giorni.

Gli SMA sono spesso usati per determinare la direzione della tendenza. Se la SMA si sta spostando, la tendenza è in aumento. Se la SMA si sta abbassando, la tendenza è in calo. Una SMA a 200 bar è un proxy comune per la tendenza a lungo termine. Le SMA a 50 bar vengono generalmente utilizzate per misurare la tendenza intermedia. Gli SMA di periodo più breve possono essere utilizzati per determinare le tendenze a breve termine.

Gli SMA sono comunemente usati per semplificare i dati sui prezzi e gli indicatori tecnici. Più lungo è il periodo di SMA, più liscio è il risultato, ma più lag viene introdotto tra SMA e source. Il prezzo che attraversa SMA viene spesso utilizzato per attivare i segnali di trading. Quando i prezzi superano lo SMA, potresti voler andare a lungo o coprire brevemente; quando si incrociano sotto la SMA, potresti voler andare in short o uscire a lungo.

Le medie mobili semplici sono spesso utilizzate per determinare la direzione della tendenza. Se la SMA si sta spostando, la tendenza è in aumento. Se la media mobile semplice si sta abbassando, la tendenza è in calo. Una SMA a 200 bar è un proxy comune per la tendenza a lungo termine. Le SMA a 50 bar vengono generalmente utilizzate per misurare la tendenza intermedia.

Gli SMA di periodo più breve possono essere utilizzati per determinare le tendenze a breve termine. Le medie mobili semplici sono comunemente usati per semplificare i dati sui prezzi e gli indicatori tecnici. Più lungo è il periodo di SMA, più liscio è il risultato, ma più lag viene introdotto tra SMA e source. Il prezzo che attraversa la media mobile semplice viene spesso utilizzato per attivare i segnali di trading. Quando i prezzi superano lo SMA, potresti voler andare a lungo o coprire brevemente; quando si incrociano sotto la SMA, potresti voler andare in short o uscire a lungo.

Il Crossing SMA è un altro segnale di trading comune. Quando un SMA di breve periodo supera una media mobile semplice a lungo termine, potresti voler andare a lungo. Potresti voler andare breve quando la SMA a breve termine torna indietro sotto la media mobile semplice a lungo termine.

Media mobile definizione

In statistica, una media mobile (media mobile o media corrente) è un calcolo per analizzare i punti dati creando una serie di medie di sottoinsiemi diversi dell’intero set di dati. Le variazioni includono: forme semplici, cumulative o ponderate.

Una serie di numeri e una dimensione di sottoinsieme fissa, il primo elemento della media mobile viene ottenuto prendendo la media del sottoinsieme fisso iniziale della serie numerica. Quindi il sottoinsieme viene modificato da “shifting forward”; cioè, escludendo il primo numero della serie e includendo il valore successivo nel sottoinsieme. Una media mobile è comunemente utilizzata con i dati delle serie temporali per appianare le fluttuazioni a breve termine ed evidenziare tendenze o cicli a lungo termine.

La soglia tra breve e lungo termine dipende dall’applicazione e i parametri della media mobile verranno impostati di conseguenza. Ad esempio, viene spesso utilizzato nell’analisi tecnica di dati finanziari, come i prezzi delle azioni, i rendimenti oi volumi di negoziazione. Viene anche utilizzato in economia per esaminare il prodotto interno lordo, l’occupazione o altre serie temporali macroeconomiche.

Matematicamente, una media mobile è un tipo di convoluzione e quindi può essere vista come un esempio di filtro passa-basso utilizzato nell’elaborazione del segnale. Se utilizzato con dati di serie non temporali, una media mobile filtra componenti a frequenza più elevata senza alcuna connessione specifica al tempo, sebbene in genere sia implicito una sorta di ordinamento. Visto in modo semplicistico, può essere considerato come levigare i dati.

Medie mobili come si calcolano

Come si calcolano le medie mobili? Una media mobile (MA) viene calcolata in modi diversi a seconda del tipo. Osserviamo una semplice media mobile (SMA) di un titolo con i seguenti prezzi di chiusura superiori a 15 giorni:

  • Settimana 1 (5 giorni) – 20, 22, 24 , 25, 23
  • Settimana 2 (5 giorni) – 26, 28, 26, 29, 27
  • Settimana 3 (5 giorni) – 28, 30, 27, 29, 28

Una Media mobile a 10 giorni mediamente i prezzi di chiusura per i primi 10 giorni come primo punto dati. Il prossimo punto di dati farebbe cadere il prezzo più presto, aggiungere il prezzo il giorno 11 e prendere la media, e così via come mostrato sotto.

Medie mobili come leggerle

Le medie mobili ritardano l’azione di prezzo corrente perché sono basate sui prezzi passati; più lungo è il periodo di tempo per la media mobile, maggiore è il ritardo. Pertanto, un MA di 200 giorni avrà un grado di lag molto maggiore rispetto a un MA di 20 giorni poiché contiene i prezzi degli ultimi 200 giorni. La lunghezza delle medie mobili da utilizzare dipende dagli obiettivi di negoziazione, con le medie mobili più brevi utilizzate per le negoziazioni a breve termine e le medie mobili a più lungo termine più adatte per gli investitori a lungo termine.

Le MA di 50 e 200 giorni sono ampiamente seguite da investitori e operatori commerciali, con rotture al di sopra e al di sotto di questa media mobile considerate importanti segnali di trading. Le medie mobili sono solo un indicatore tecnico che gli operatori utilizzano per identificare opportunità commerciali proficue.

Anche le medie mobili impartiscono importanti segnali di trading da soli o quando due medie si incrociano. Una media mobile in aumento indica che la sicurezza è in rialzo, mentre una media mobile in calo indica che si trova in una tendenza al ribasso. Allo stesso modo, lo slancio verso l’alto è confermato da un crossover rialzista, che si verifica quando una media mobile a breve termine supera una media mobile a più lungo termine.

Lo slancio verso il basso è confermato con un crossover ribassista, che si verifica quando una media mobile a breve termine incrocia sotto una media mobile a più lungo termine.

La direzione della media mobile trasmette importanti informazioni sui prezzi. Una media mobile in aumento mostra che i prezzi sono generalmente in aumento. Una media mobile in calo indica che i prezzi, in media, stanno diminuendo. Una media mobile a lungo termine in aumento riflette una tendenza al rialzo a lungo termine. Una media mobile a lungo termine in calo riflette una tendenza al ribasso a lungo termine.

Medie mobili lunghezze

La lunghezza della media mobile dipende dagli obiettivi analitici. Le medie mobili corte (5-20 periodi) sono più adatte per le tendenze e il trading a breve termine. I grafici interessati alle tendenze a medio termine opterebbero per medie mobili più lunghe che potrebbero estendersi per 20-60 periodi. Gli investitori a lungo termine preferiranno le medie mobili con 100 o più periodi.

Alcune lunghezze medie mobili sono più popolari di altre. La media mobile a 200 giorni è forse la più popolare. A causa della sua lunghezza, questa è chiaramente una media mobile a lungo termine. Successivamente, la media mobile a 50 giorni è abbastanza popolare per la tendenza a medio termine. Molti grafici usano insieme le medie mobili di 50 giorni e 200 giorni. A breve termine, una media mobile a 10 giorni era abbastanza popolare in passato perché era facile da calcolare. Uno ha semplicemente aggiunto i numeri e spostato il punto decimale.

Media mobile esponenziale cos’è

Cos’è la media mobile esponenziale? Partiamo col dire che la media mobile semplice è estremamente popolare tra i trader, ma come tutti gli indicatori tecnici, ha i suoi critici. Molti individui sostengono che l’utilità della SMA è limitata perché ogni punto della serie di dati ha la stessa ponderazione, indipendentemente da dove si trova nella sequenza. I critici sostengono che i dati più recenti sono più significativi dei dati precedenti e dovrebbero avere una maggiore influenza sul risultato finale.

In risposta a questa critica, i trader hanno iniziato a dare maggiore importanza ai dati recenti, che da allora hanno portato all’aumento della popolarità delle medie ponderate, la più popolare delle quali è la media mobile esponenziale (EMA).

La media mobile esponenziale è un tipo di media mobile che dà più peso ai prezzi recenti nel tentativo di renderlo più reattivo alle nuove informazioni. Imparare l’equazione un po ‘complicata per il calcolo di un EMA potrebbe non essere necessaria per molti trader, dal momento che quasi tutti i pacchetti di grafici eseguono i calcoli per te.

Media mobile semplice e media mobile esponenziale differenze

Quali sono le differenze tra la media mobile semplice e la media mobile esponenziale? Osservando il calcolo dell’EMA, noterai che è stata posta maggiore enfasi sui dati recenti, rendendola un tipo di media ponderata. Il numero di periodi di tempo utilizzati in ciascuna media è identico (15), ma l’EMA risponde più rapidamente ai prezzi in cambiamento. Si noti come l’EMA abbia un valore più alto quando il prezzo sale, e cade più rapidamente rispetto alla SMA quando il prezzo è in calo. Questa reattività è la ragione principale per cui molti trader preferiscono utilizzare l’EMA su SMA.

Anche se ci sono chiare differenze tra medie mobili semplici e medie mobili esponenziali, una non è necessariamente migliore dell’altra. Le medie mobili esponenziali hanno meno lag e sono quindi più sensibili ai prezzi recenti e alle recenti variazioni di prezzo. Le medie mobili esponenziali gireranno prima delle semplici medie mobili. Le medie mobili semplici, d’altra parte, rappresentano una media reale dei prezzi per l’intero periodo di tempo. Pertanto, le medie mobili semplici possono essere più adatte a identificare i livelli di supporto o resistenza.

La preferenza media mobile dipende dagli obiettivi, dallo stile analitico e dall’orizzonte temporale. I chartisti dovrebbero sperimentare con entrambi i tipi di medie mobili e con diversi tempi per trovare la soluzione migliore. Si prenda il caso del titolo IBM, tra gennaio e maggio 2009, con SMA di 50 giorni in rosso e EMA di 50 giorni in verde. Entrambi hanno raggiunto il picco a fine gennaio, ma il calo dell’EMA è stato più marcato rispetto al declino della SMA.

L’EMA si presentò a metà febbraio, ma la SMA continuò a scendere fino alla fine di marzo. Si noti che la SMA è comparsa oltre un mese dopo l’EMA.

Media mobile cumulativa cos’è

Cos’è la media mobile cumulativa? In una media mobile cumulativa, i dati arrivano in un flusso di dati ordinato e l’utente desidera ottenere la media di tutti i dati fino al punto di riferimento corrente. Ad esempio, un investitore potrebbe volere il prezzo medio di tutte le transazioni azionarie per un determinato stock fino al momento attuale. Quando si verifica ogni nuova transazione, il prezzo medio al momento della transazione può essere calcolato per tutte le transazioni fino a quel momento utilizzando la media cumulativa, tipicamente una media ugualmente ponderata della sequenza di n valori fino all’ora corrente.

Il metodo grezzo per calcolare ciò sarebbe quello di memorizzare tutti i dati e calcolare la somma e dividere per il numero di punti di riferimento ogni volta che un nuovo punto di riferimento è arrivato. Tuttavia, è possibile aggiornare semplicemente la media cumulativa come nuovo valore, diventa disponibile.

Quindi la media cumulativa corrente per un nuovo punto di riferimento è uguale alla media cumulativa precedente, volte n, più l’ultimo punto di riferimento, diviso per il numero di punti ricevuti finora, n 1. Quando tutti i punti di riferimento arrivano (n = N), la media cumulativa sarà uguale alla media finale. È inoltre possibile memorizzare un totale parziale del punto di riferimento nonché il numero di punti e la divisione del totale per il numero di punti di riferimento per ottenere il CMA ogni volta che arriva un nuovo punto di Riferimento.

Media mobile ponderata cos’è

Cos’è una media mobile ponderata? Una media ponderata è una media che ha fattori moltiplicativi per dare pesi diversi ai dati in diverse posizioni nella finestra di esempio. Matematicamente, la media mobile è la convoluzione dei punti di riferimento con una funzione di ponderazione fissa. Un’applicazione sta rimuovendo la pixelizzazione da un’immagine grafica digitale.

Nell’analisi tecnica dei dati finanziari, una media mobile ponderata (indicata in gergo americano con l’acronimo WMA, da Weighted moving average) ha il significato specifico di pesi che diminuiscono nella progressione aritmetica. In un WMA n-day l’ultimo giorno ha peso n, il secondo ultimo n-1, ecc., fino a uno.

Medie mobili sono personalizzabili?

Le medie mobili sono personalizzabili? Le medie mobili sono un indicatore totalmente personalizzabile, il che significa che l’utente può scegliere liberamente l’intervallo di tempo desiderato quando crea la media. I periodi di tempo più comuni utilizzati nelle medie mobili sono 15, 20, 30, 50, 100 e 200 giorni. Più breve è l’intervallo di tempo utilizzato per creare la media, più sensibile sarà il cambiamento dei prezzi. Più lungo è il tempo, meno sensibile, o più attenuata sarà la media.

Non esiste una cornice temporale “giusta” da utilizzare quando si impostano le medie mobili. Il modo migliore per capire quale funziona meglio per te è sperimentare un numero di periodi di tempo diversi finché non trovi quello che si adatta alla tua strategia.

Altri sistemi di ponderazione

Occasionalmente vengono utilizzati altri sistemi di ponderazione. Ad esempio, nella compravendita di azioni una ponderazione del volume pondererà ciascun periodo in proporzione al suo volume di scambi. Un’ulteriore ponderazione, utilizzata dagli attuari, è la media mobile a 15 punti della media Spencer media). I coefficienti di peso simmetrici sono -3, -6, -5, 3, 21, 46, 67, 74, 67, 46, 21, 3, -5, -6, -3.

Al di fuori del mondo della finanza, mezzi di scorrimento ponderati hanno molte forme e applicazioni. Ogni funzione di ponderazione o “kernel” ha le sue caratteristiche. Nell’ingegneria e nella scienza la frequenza e la risposta di fase del filtro sono spesso di primaria importanza per comprendere le distorsioni desiderate e indesiderate che un determinato filtro si applicherà ai dati. Una media non si limita a “lisciare” i dati. Una media è una forma di filtro passa-basso. Gli effetti del filtro particolare usato dovrebbero essere compresi al fine di fare una scelta appropriata.

Media mobile problemi

Da un punto di vista statistico, la media mobile, se utilizzata per stimare l’andamento sottostante in una serie temporale, è suscettibile di eventi rari come shock rapidi o altre anomalie. Una stima più robusta della tendenza è la semplice mediana mobile su n punti temporali, dove si trova la mediana, ad esempio, ordinando i valori all’interno delle parentesi e trovando il valore nel mezzo. Per valori maggiori di n, la mediana può essere calcolata in modo efficiente aggiornando un skiplist indicizzabile.

Statisticamente, la media mobile è ottimale per recuperare l’andamento sottostante delle serie temporali quando le fluttuazioni sull’andamento sono normalmente distribuite. Tuttavia, la distribuzione normale non pone un’alta probabilità su deviazioni molto grandi rispetto alla tendenza, il che spiega perché tali deviazioni avranno un effetto sproporzionato sulla stima della tendenza.

Si può dimostrare che se le fluttuazioni sono invece assunte come distribuite da Laplace, allora la mediana mobile è statisticamente ottimale. Per una data varianza, la distribuzione di Laplace pone una probabilità più elevata su eventi rari rispetto a quella normale, il che spiega perché la mediana in movimento tollera gli shock meglio della media mobile.

Quando la semplice mediana in movimento è centrale, la levigatura è identica al filtro mediano che ha applicazioni, per esempio, nell’elaborazione del segnale dell’immagine.

In un modello di regressione della media mobile, si assume che una variabile di interesse sia una media mobile ponderata di termini di errore indipendenti non osservati; i pesi nella media mobile sono parametri da stimare. Questi due concetti sono spesso confusi a causa del loro nome, ma mentre condividono molte somiglianze, rappresentano metodi distinti e sono usati in contesti molto diversi.

Fattore di ritardo media mobile cos’è

Cos’è il fattore di ritardo nella media mobile? Più lunga è la media mobile, maggiore è il ritardo. Una media mobile esponenziale di 10 giorni abbraccerà i prezzi abbastanza da vicino e si trasformerà poco dopo la svolta dei prezzi. Le medie mobili corte sono come i motoscafi: agili e veloci da cambiare. Al contrario, una media mobile di 100 giorni contiene molti dati passati che la rallentano. Le medie mobili più lunghe sono come le petroliere oceaniche – letargiche e lente a cambiare. Ci vuole un movimento di prezzo più ampio e più lungo per una media mobile di 100 giorni per cambiare rotta.

Tale fattore viene in gergo definito Lag factor.

Medie mobili, fattore crossover cos’è

È possibile utilizzare due medie mobili per generare segnali di crossover. Nell’analisi tecnica dei mercati finanziari, John Murphy definisce questo il “metodo del doppio crossover”. I doppi crossover implicano una media mobile relativamente corta e una media mobile relativamente lunga. Come per tutte le medie mobili, la lunghezza generale della media mobile definisce il periodo di tempo per il sistema. Un sistema che utilizza un EMA di 5 giorni e un EMA di 35 giorni sarebbe considerato a breve termine. Un sistema che utilizza SMA di 50 giorni e SMA di 200 giorni sarebbe considerato a medio termine, forse anche a lungo termine.

Un crossover rialzista si verifica quando la media mobile più corta supera la media mobile più lunga. Questa è anche conosciuta come una croce d’oro. Un crossover al ribasso si verifica quando la media mobile più corta incrocia sotto la media mobile più lunga. Questo è noto come una croce morta.

I crossover medi in movimento producono segnali relativamente tardi. Dopo tutto, il sistema utilizza due indicatori ritardanti. Più lunghi sono i periodi medi mobili, maggiore è il ritardo nei segnali. Questi segnali funzionano alla grande quando una buona tendenza prende piede. Tuttavia, un sistema di crossover medio mobile produrrà un sacco di whipsaw in assenza di una forte tendenza.

C’è anche un metodo di crossover triplo che coinvolge tre medie mobili. Di nuovo, un segnale viene generato quando la media mobile più corta incrocia le due medie mobili più lunghe. Un semplice sistema di crossover triplo può comportare medie mobili di 5 giorni, 10 giorni e 20 giorni.

Medie mobili e incroci di prezzo

Le medie mobili possono anche essere utilizzate per generare segnali con semplici incroci di prezzo. Un segnale rialzista viene generato quando i prezzi si muovono al di sopra della media mobile. Un segnale ribassista viene generato quando i prezzi si muovono al di sotto della media mobile.

Gli incroci di prezzo possono essere combinati per operare all’interno del trend più ampio. La media mobile più lunga imposta il tono per il trend più ampio e la media mobile più corta viene utilizzata per generare i segnali. Si cercherebbero incroci di prezzo rialzisti solo quando i prezzi sono già al di sopra della media mobile più lunga. Questo sarebbe negoziato in armonia con la tendenza più grande.

Ad esempio, se il prezzo è superiore alla media mobile a 200 giorni, i grafici si concentrano solo sui segnali quando il prezzo si sposta sopra la media mobile a 50 giorni. Ovviamente, una mossa al di sotto della media mobile a 50 giorni precederebbe un tale segnale, ma tali cross ribassisti sarebbero ignorati perché la tendenza maggiore è in aumento. Un cross ribassista suggerirebbe semplicemente un pullback all’interno di un rialzo più ampio.

Un crossback al di sopra della media mobile a 50 giorni segnalerebbe una ripresa dei prezzi e la continuazione del trend rialzista più ampio.

Medie mobili, supporto e resistenza

Le medie mobili possono anche fungere da supporto per una tendenza al rialzo e resistenza in una tendenza al ribasso. Una tendenza al rialzo a breve termine potrebbe trovare un supporto vicino alla media mobile semplice di 20 giorni, che viene anche utilizzata in Bollinger Bands. Una tendenza al rialzo a lungo termine potrebbe trovare supporto vicino alla media mobile a 200 giorni, che è la media mobile a lungo termine più popolare.

In effetti, la media mobile a 200 giorni può offrire supporto o resistenza semplicemente perché è così ampiamente utilizzata. È quasi come una profezia che si autoavvera.

Non occorre aspettarsi il supporto e i livelli di resistenza esatti dalle medie mobili, in particolare le medie mobili più lunghe. I mercati sono guidati dall’emozione, che li rende soggetti a overshoot. Invece di livelli esatti, è possibile utilizzare le medie mobili per identificare le zone di supporto o resistenza.

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