Market Facilitation Index (MFI): come funziona

Come funziona Market Facilitation Index (MFI)? Cos’è Market Facilitation Index (MFI)? A cosa serve Market Facilitation Index (MFI)? Conviene utilizzare Market Facilitation Index (MFI)? Cosa significa Market Facilitation Index (MFI)? Come si calcola il Market Facilitation Index (MFI)?

In questo articolo rispondiamo a queste ed altre domande su questo strumento di analisi di trading ideato da Bill M.Williams.

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Market Facilitation Index (MFI) cos’è

Cos’è il Market Facilitation Index (MFI)? L’idea rivoluzionaria di Bill M.Williams rivela che il volume degli scambi è il principale motore del movimento del prezzo. La corretta analisi del volume / prezzo delle «relazioni» fornisce una chiara comprensione di dove e di quanto il mercato stia attentamente «osservando» in un determinato momento. E l’indicatore MFI, insieme ad altri sviluppi dell’autore, deve essere un altro assistente per il trader in cerca di profitto.

Market Facilitation Index (MFI) a cosa serve

A cosa serve il Market Facilitation Index (MFI)? Il compito principale dell’indicatore è valutare correttamente l’efficienza (o in altri termini – la produttività) del mercato. Il mercato altamente liquido è considerato efficace, dove tutti i gruppi di partecipanti – compratori e venditori, speculatori e hedger, piccoli e grandi – agiscono in modo attivo e deciso (vedi qui).

Se un gruppo di partecipanti (tori, orsi o attori neutrali) è declinando o crescendo in interesse commerciale, questo fatto si riflette immediatamente nella produttività del mercato. Se i volumi non entrano nel mercato (sotto forma di accordi commerciali aperti), e in una direzione particolare (acquisto o vendita), allora l’ampiezza del prezzo diminuisce drasticamente e il mercato diventa piatto.

Il cambiamento del volume di mercato inizia molto prima, che la nuova tendenza diventerà ovviamente visibile su un grafico dei prezzi. L’indicatore calcola quanti punti hanno cambiato il prezzo per il tick – è e c’è una reazione dei giocatori reali alle dinamiche del volume. Secondo la famosa teoria del caos commerciale, non siamo interessati al valore assoluto del indicatore, vengono analizzati solo l’andamento generale e la probabilità di un cambio di direzione.

L’autore ritiene che le dinamiche della MFI simulino la situazione in modo più oggettivo di tutti i moderni oscillatori stocastici e gli indicatori di tendenza.

Market Facilitation Index (MFI) come funziona

Come funziona il Market Facilitation Index (MFI)? Poiché non ci sono volumi effettivi sul mercato Forex, è necessario utilizzare i dati sul numero di variazioni della quotazione di un bene. L’indicatore dell’Indice di facilitazione del mercato misura l’ampiezza del prezzo per il periodo specificato; come periodo di base viene selezionato un segno di spunta. Viene calcolato come un rapporto (parità) di una differenza del prezzo estremo rispetto al volume della barra.

Market Facilitation Index (MFI) come si calcola

Come si calcola il Market Facilitation Index (MFI)?

La formula è:

BW_ MFI = (High – Low)/Volume

dove:

  • High: prezzo massimo della barra corrente
  • Low: prezzo minimo della barra corrente
  • Volume: il volume di trading sulla barra corrente

L’indicatore utilizza i dati di tick, non richiede l’installazione del periodo di calcolo (il periodo corrente di il diagramma è applicato).

Market Facilitation Index (MFI) come si legge


Come si legge il Market Facilitation Index (MFI)? Come non ci sono volumi effettivi sul mercato Forex, è necessario utilizzare i dati sul numero di modifiche della quotazione di un bene. Le barre dell’istogramma mostrano diverse opzioni della dinamica congiunta del prezzo e del volume.

Il calcolo viene eseguito solo ai prezzi della barra corrente. La decisione commerciale viene presa dopo l’analisi del colore e dell’ampiezza delle barre dell’istogramma.

La metodologia dell’Indice di facilitazione del mercato offre solo 4 possibili combinazioni di prezzo e volume.

a) Barra verde

Il valore e il volume delle IFM crescono in modo sincrono. Significa che il numero delle transazioni effettuate dai trader aumenta e avviene il movimento attivo del mercato nella direzione di una tendenza. Nuovi giocatori aggiungono i volumi al mercato nella speranza di continuare la tendenza.

Se prima questa posizione era già stata aperta contro il mercato, si consiglia di chiudere.

Se il trader è riuscito ad aprire la transazione su una tendenza prima dell’emergenza della barra verde, allora questa situazione conferma solo la correttezza della decisione commerciale accettata.

Tuttavia, per la prima immissione sul mercato questa barra dell’istogramma è inutile, il punto ottimale del mercato è già mancato ed è molto rischioso aprire un accordo. L’aspetto di tre barre verdi di fila significa che il mercato è ipercomprato o ipervenduto e vale la pena aspettare un giro di prezzi attivo.

b) Barra marrone

La situazione si verifica quando i valori di volume e indicatore cadono simultaneamente. Bill Williams ha definito questo bar “avvizzire bar”. I giocatori perdono interesse per la tendenza attuale, preferendo chiudere le posizioni, la dinamica dei prezzi rallenta. Non è consigliabile aprire nuove offerte in un tale mercato. Attendi l’inversione della tendenza. «La barra dell’abbassamento» appare spesso in cima alla prima ondata di Elliott (vedi Uso degli strumenti grafici).

c) Barra blu

Questa barra appare durante la diminuzione del volume degli scambi in base all’aumento dei prezzi. Segnala un movimento debole in una direzione che per qualche motivo non è supportata dai volumi commerciali. Il prezzo si muove per inerzia a scapito dei piccoli partecipanti. C’è un’alta probabilità di speculazioni o interventi valutari.

Prima di scoprire le ragioni di questo strano comportamento del prezzo, si consiglia di abbandonare nuove operazioni.

d) Barra rosa

Appare molto spesso alla fine di una tendenza protratta. L’attività di mercato è in aumento, ma i volumi sono in calo. C’è una lotta tra «tori» e «orsi», molte transazioni vengono fatte. Ma in direzioni diverse, quindi non c’è una chiara dinamica dei prezzi. Possono esserci più barre di questo tipo in fila.

Il risultato? Il mercato farà il forte movimento. Sia nella direzione di una tendenza, sia contro di essa; è necessario cercare la conferma da ulteriori indicatori (vedi Uso degli indicatori).

Se la “barra accovacciata” corrisponde alla barra PIN, o si trova in una zona target prevista dell’onda corrente di Elliot, e allo stesso tempo sull’indicatore MACD lì è divergenza, quindi la probabilità di un turno raggiunge il 95%.

Gli operatori inesperti non sono consigliati ad aprire offerte quando appare una barra rosa. Se il volume inizia a crescere nelle barre successive e viene visualizzata una barra verde sull’istogramma BW MFI, è possibile aprire la transazione nella direzione del movimento del prezzo corrente.

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