Indicatore MACD: cos’è e come funziona

Cos’è indicatore MACD? Come funziona indicatore MACD? Sebbene molti lo ritengano un gioco e ci entrano con troppa leggerezza mettendo a rischio i propri risparmi, occorre sapere che il trading online è invece una cosa molto seria e pericolosa. Certo, dà grandi possibilità di conseguire un profitto e belle soddisfazioni, ma occorre anche tanta formazione e preparazione. Esistono degli strumenti che permettono di fare trading online riducendo il rischio di conseguire perdite. Perché quelle, inutile illudersi, sono sempre dietro l’angolo e non esiste il rischio zero. E chi vi dice il contrario è solo un truffatore e un venditore di fumo che ha ideato una piattaforma per succhiare i soldi caricati sul conto di chi in buona fede ci ha creduto.

Tra questi rientra quindi il Macd, uno dei più conosciuti strumenti di analisi tecnica ed è da molti considerato un vero e proprio trading system. Realizzare questo indicatore è piuttosto semplice dal momento che è basato su due medie mobili, lo strumento grafico più usato dagli analisti tecnici per la loro semplicità non solo costruttiva ma anche e soprattutto interpretativa. Vediamo dunque meglio di seguito cos’è Macd, come funziona Macd, perché è utile, ecc.

MACD cosa significa

Cosa significa Macd? Si tratta di un acronimo che sta per Moving average convergence-divergence, traducibile in spostamento della convergenza media-divergenza.

Tale denominazione deriva dal fatto che tale indicatore è in grado di misurare la convergenza e la divergenza di due medie mobili. Si verifica un convergenza quando due medie mobili si avvicinano. Si ha una divergenza quando invece due date medie mobili si allontanano.

Indicatore Macd cos’è

Cos’è Indicatore Macd? Questo strumento per l’analisi tecnica è stato introdotto da Gerald Appel con lo scopo di rappresentare l’interazione di due medie mobili esponenziali di dominio temporale prestabilito: 12 e 26 periodi. Il suo punto di forza è senza dubbio il fatto che sia molto utilizzato e ciò lo rende molto attendibile. Il suo limite però è che i parametri prefissati sono idonei a identificare solo il mercato che si basa solamente sui medesimi parametri.

Parametri che possono essere modificati comunque a piacere dal trader che usa l’indicatore MACD, ma in questo caso verrebbe meno l’attendibilità dovuta proprio al largo uso che ne fanno i trader con i parametri di default.

L’indicatore dà vita ad un grafico a se stante, che solitamente si posiziona al di sotto del grafico reale. E’ costituito da un istogramma, chiamato Central Line; da una “fast line”, vale a dire una media mobile ricavata dalla differenza tra una media esponenziale a 12 periodi e una a 26 periodi, chiamata MACD Line; da una “Signal Line”, media mobile esponenziale a 9 periodi.

Indicatore MACD come funziona

Come funziona indicatore MACD? Nel MACD la media veloce registrerà prima di quella più lenta il cambiamento nelle direzioni del prezzo, e l’incrocio su quella di più lungo periodo dovrebbe identificare la partenza di un trend. Tale segnale sarà tanto più attendibile quanto più velocemente la media più lenta si orienterà allo stesso modo di quella più veloce. Dato che il MACD si basa sulla differenza tra una media a 12 periodi e una media a 26, l’incrocio si sarà verificato quando il valore dell’indicatore sarà pari a zero. Sopra tale linea, il trend potrà essere qualificato come rialzista e viceversa.

La linea dello zero è dunque molto importante in quanto permette al trader di rilevare in maniera immediata il momento in cui le due medie si incrociano. Nell’indicatore è presente anche un’altra linea, la cosiddetta signal line, che si consegue dalla media a nove periodi del Macd.

La signal line anticipa il segnale di attraversamento della linea dello zero e spesso permette in modo vincente di anticipare l’entrata sul mercato rispetto all’inizio del trend. Il segnale si ha quando il MACD (linea blu) incrocia la signal line (linea rossa). Nello stesso istante l’istogramma presente nell’indicatore attraversa la linea dello zero facilitando l’individuazione dell’incrocio tra il MACD e la sua signal line.

Naturalmente, come sovente succede, quando si cerca di “anticipare” il mercato, possono anche verificarsi dei falsi segnali. Del resto, sono previsioni e anticipazioni e il rischio sta proprio nella loro incertezza. Tuttavia, sovente l’entrata anticipata si rivela vincente.

L’indicatore MACD rivela altresì le divergenze con i prezzi. Queste ultime si verificano per un andamento difforme dell’indicatore rispetto ai prezzi e si verifica quando il mercato fa registrare nuovi massimi. Mentre ciò non accade sull’indicatore e viceversa per i minimi.

Indicatore MACD a cosa serve

A cosa serve Indicatore MACD? E’ utile per verificare se ci troviamo nel corso di un trend. Esso mette a confronto due medie mobili, calcolate su intervalli differenti (12 e 26 periodi). Se i valori di queste due medie mobili è divergente, vuol dire che il trend è forte, altrimenti se si avvicinano vuol dire che il trend è debole o si sta proprio esaurendo. Pertanto, il MACD può preannunciare l’inversione del trend.

Indicatore MACD come si calcola

Come si calcola Indicatore MACD? Non temere, non bisognerà fare fare i calcoli a mano, ma sarà la stessa piattaforma a cui ci siamo affidati che li farà per noi. Inoltre, essendo uno dei “top indicator” dell’analisi tecnica, è previsto praticamente da tutti i Broker. Almeno quelli seri ed affidabili si intende.

Indicatore MACD come si rappresenta graficamente

Come si rappresenta graficamente Indicatore MACD? Mediante 2 linee che oscillano attorno alla linea dello zero (central line):

  1. MACD line (in genere rappresentata in verde o in nero) descrive periodo dopo periodo la differenza tra la media mobile calcolata su 12 periodi e quella calcolata su 26 periodi
  2. “Signal Line” (rossa e tratteggiata rossa) è una media mobile esponenziale ma a 9 periodi.

L’istogramma (il grafico a barre) che ne consegue, dà una visione grafica immediata della distanza tra le due linee, e quindi della forza del trend.

Indicatore MACD come si usa

Come si usa l’indicatore MACD? Se le due linee oscillatrici del MACD sono posizionate sopra la linea dello zero, allora vuol dire che ci troviamo in un trend rialzista in corso. Viceversa, siamo in una fase ribassista del mercato. Vieppiù, quando le due linee sono lontane tra loro, vuol dire che il trend è forte.

E’ possibile ottenere segnali di trading quando c’è un incrocio tra le due linee oscillatrici:

  1. Segnale di acquisto: un segnale di apertura di una posizione long si verifica allorché la MACD line o fast line (nera) supera dal basso verso l’alto la Signal Line (rossa), mentre ci troviamo in una fase ribassista, vale a dire ci troviamo al di sotto della central line (gli incroci in gergo sono definiti “crossover”).
  2. Segnale di vendita: un segnale di apertura di una posizione short, si verifica allorquando la MACD line o fast line (nera) supera dall’alto verso il basso la Signal Line (rossa), mentre ci troviamo in una fase rialzista, vale a dire, siamo al di sopra della central line.

Ancora, l’indicatore MACD può darci indicazioni interessanti preparatori al nostro trading. Nel caso in cui l’indicatore si muove in una direzione (rialzo o ribasso), mentre i prezzi si muovono in una direzione opposta, significa che il trend si sta esaurendo. Quando poi si verificano incroci tra la MACD line e la Central line, è proprio in quel momento che nasce un altro trend. Se la MACD line taglia in ribasso la Central line, vuol dire che molto probabilmente sta per iniziare un trend di tipo ribassista. Quando la MACD line taglia in rialzo la Central line, vuol dire che sta per iniziare un trend rialzista.

Indicatore MACD tipi di segnali

Quali sono i tipi di segnali dati dall’indicatore MACD?

  1. Incrocio tra MACD Line e Signal Line, in gergo noti come “crossover”. Nello specifico, quando il MACD taglia in rialzo la Signal, si ricava un segnale rialzista, quindi è il caso di comprare. Viceversa, se il taglio avviene verso il basso, allora il segnale è ribassista e quindi è meglio vendere.
  2. Divergenza tra l’andamento del prezzo e il MACD Line. Si consuma quando le direzioni delle 2 “linee” (prezzo e indicatore) è diversa. La divergenza suggerisce semplicemente che il trend, a prescindere dalla sua direzione, sta perdendo forza e il mercato è vicino a una inversione di rotta.
  3. Interazione tra la Central Line, chiamata pure linea dello zero o linea istogrammica, e il MACD. Quando quest’ultimo taglia dall’alto verso il basso la Central, il segnale è ribassista. Viceversa, se il MACD taglia dal basso verso l’alto, il segnale è rialzista.

 

Istogramma MACD

Nel 1986 Thomas Aspray ideò il MACD istogramma. Egli notò che spesso il MACD generava segnali con un discreto ritardo rispetto ai movimenti dei prezzi, soprattutto nei casi di grafici più a lungo periodo come settimanali o mensili. L’istogramma del MACD rappresenta la differenza tra il MACD e la Signal Line del MACD, vale a dire l’EMA a 9 giorni. Questa differenza è presentata con la forma di un istogramma, rendendo così le divergenze facilmente identificabili. Se si verifica un crossover della linea media, vuol dire che comincia la creazione dell’istogramma. Se il valore del MACD è superiore al valore dell’EMA a 9 giorni, allora il valore dell’istogramma MACD risulterà positivo. Al contrario, se il valore del MACD è inferiore all’EMA a 9 giorni, il valore risulterà di contro negativo.

Eventuali incrementi o riduzioni del divario tra il MACD e la sua linea di mediana, si rifletteranno nell’istogramma del MACD. Qualora si verificassero consistenti aumenti del valore dell’istogramma del MACD, essi indicheranno che il MACD è in crescita in maniera più rapida in confronto all’andamento della media a 9 giorni dell’EMA. Pertanto, il trend rialzista si sta rafforzando. Se invece si verifica un forte calo del valore dell’istogramma del MACD, ciò vuol dire che esso è in calo più velocemente del valore a 9 giorni dell’EMA. Pertanto, il trend ribassista è in aumento.

Indicatore MACD usato con Parabolic SAR

Come spesso preferiamo suggerire, gli indicatori tecnici vanno sempre utilizzati in maniera combinata tra loro. Così da avere un quadro più completo. Ricordiamo che l’analisi tecnica è quella con la quale analizziamo il mercato tramite i vari strumenti a disposizione. Mentre l’analisi fondamentale è l’analisi che prende in considerazione i fattori esogeni dei mercati finanziari. Entrambi non sono alternativi come molti erroneamente pensano, ma possono e devono essere utilizzati in maniera complementare.

L’indicatore MACD può essere ad esempio utilizzato insieme al Parabolic SAR. L’indicatore MACD, come visto, si usa principalmente per determinare se ci troviamo nel corso di un trend. Viene rappresentato tramite istogramma dove più le barre sono alte, più vuol dire che il trend è deciso. L’altro indicatore è il Parabolic SAR. Esso funge da linea di supporto o resistenza – sia pure sempre a distanza dal prezzo – per i trend in corso. Viene rappresentato mediante una successione di punti che possono trovarsi al di sopra o al di sotto del livello del prezzo, in base alla presenza di un trend ribassista o rialzista.

Come usare indicatore MACD e Parabolic SAR in modo combinato?

Bisogna innanzitutto impostare i seguenti parametri:

  • 1) MACD (12, 26, 9)
  • 2) Parabolic SAR (0.02, 0.2, ossia i valori di default)

Il timeframe può essere anche ridotto.

 

Il momento in cui si può entrare nel mercato può essere di 2 momenti:

Riceviamo un segnale di acquisto se:

  1. L’indicatore Parabolic SAR passa da sopra al livello dei prezzi a sotto il livello dei prezzi, e comincia anche a salire
  2. Il MACD passa da valori negativi a valori positivi.

In una prima fase il Parabolic SAR inverte la propria posizione rispetto alle candele e si posiziona al di sotto dei prezzi, dandoci così il segnale che suggerisce l’ingresso in acquisto (long). Il MACD, dal canto suo, ci conferma il segnale, con l’istogramma che va nel territorio positivo.

Tranne il caso in cui stiamo operando tramite opzioni binarie, il segnale di uscita si verifica quando il Parabolic Sar si sposta al di sopra delle chiusure e allo stesso tempo, il MACD conferma il segnale di acquisto.

Riceviamo un segnale di vendita invece se:

  1. L’indicatore Parabolic SAR passa da sotto al livello dei prezzi a sopra il livello dei prezzi, e comincia anche a scendere
  2. Il MACD passa da valori positivi a valori negativi

In tal caso, ci troviamo nella situazione opposta alla precedente. Quando il Parabolic SAR inverte la propria posizione rispetto alle candele e si posiziona al di sopra dei prezzi, vuol dire che il segnale suggerisce l’ingresso in vendita (short). Il MACD ci conferma il segnale, con l’istogramma che va in territorio negativo. Sempre nel caso in cui non stiamo operando tramite opzioni binarie, il segnale di uscita si ha qualora il Parabolic Sar si sposta al di sotto delle chiusure e in via contemporanea, il MACD conferma il segnale di acquisto.

Quali sono i limiti di questa strategia? Si verificano soprattutto quando siamo di fronte ad un mercato incerto, dove il trend non è ben definito. Il limite fa scaturire proprio il fatto che si ricevano tanti falsi segnali e ciò è molto pericoloso per i trader che possono mettere in atto scelte sbagliate e perdere soldi. Dunque, meglio usarla quando il trend è ben delineato e associarlo ad un risk management ben adeguato. Per risk management intendiamo la gestione del rischio, ossia il processo mediante il quale si misura o si stima il rischio e successivamente si sviluppano delle strategie per governarlo.

Comunque, dato che i falsi segnali sono inevitabili, non ci resta che fare leva anche sul money management, vale a dire sulla gestione del denaro. Per comprendere l’importanza di tale concetto basta immaginare di poter evitare i falsi segnali semplicemente riducendone la portata. Basta quindi inserire sempre uno stop loss al 5% della peridita. Cosicché, appena avremo perso il 5% del nostro capitale, l’investimento si bloccherà in maniera automatica.

Indicatore MACD e altri indicatori

Oltre al Parabolic Sar, i trader trovano molto utile anche usare insieme MACD e RSI, considerando che quest’ultimo fornisce indicazioni circa le situazioni di ipervenduto e ipercomprato, suggerendo le probabili inversioni dei trend. Per lo stesso motivo, molto utile può essere usare in maniera combinata MACD e le Bande di Bollinger, queste ultime molto apprezzate per la facilità di uso richiesta.

MACD su quali Broker

Su quali Broker utilizzare l’indicatore MACD? Naturalmente, è inutile avere premura di utilizzare strumenti tecnici come questo per fare trading se poi si scelgono Broker inappropriati. Non autorizzati e truffaldini. I Broker devono avere regolare licenza da parte della CONSOB, massima autorità italiana per la vigilanza sui mercati finanziari, o del CYSEC. Che invece è quella a livello europeo. Diffidate dunque da quei Broker che millantano facili guadagni senza alcuna preparazione, dicendo che vi offrono strumenti software automatici che lavorano per voi e vi fanno vincere mentre siete al mare, in montagna, a giocare a calcetto o al Cinema.

Il trading online è una cosa seria, richiede preparazione e formazione. Sia teorica che pratica. E va fatta con Broker con regolare licenza, in quanto devono sottostare a determinate regole riguardo la privacy e la gestione dei risparmi dei trader. Inoltre devono fornire tutta una serie di servizi appannaggio del trader: un Conto demo dove fare pratica da esordienti senza perdere soldi veri; grafici che mostrino il trend in modo chiaro; assistenza clienti in italiano, sempre disponibile e facilmente accessibili; una Leva finanziaria che moltiplichi i profitti; zero commissioni; spread conveniente; formazione costante tramite ebook, webinar, incontri dal vivo; news sui principali fatti riguardanti in maniera diretta o indiretta i mercati finanziari.

A nostro avviso, i Broker che ben si prestano a tali servizi e sicurezza dove poter utilizzare l’indicatore MACD, sono:

BROKER
CARATTERISTICHEVANTAGGI 
CFDs sono strumenti finanziari complessi e comportano un alto rischio di perdita di denaro rapidamente a causa della leva. Tra il 74-89% dei trader retail perdono soldi facendo trading CFD. Prima di fare trading cerca di capire come funzionano i CFD ed i rischi che comportano.
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